# Weekly AGG_W Report
# Trade date: 2026-09-12  (Saturday)
# Spot: 11599 pts  (1.15990)  [close]
# Horizon: 7 cal. days  |  Sessions in window: 5
# Front series: OCT26
# SigmaH: 84 pts   EDM: 38 pts  (sigmaH/√5)
# Series in chain: OCT26, NOV26, DEC26, JAN27, FEB27, MAR27, APR27, MAY27, JUN27
#
# ЧТО ЭТО: недельный срез опционного инвентаря CME на EUR/USD —
# где стоят открытые позиции и какие уровни заставят
# маркет-мейкеров хеджироваться.
#
# ⚠ Страйки CME — это цены квартального фьючерса DEC26F,
# а не спота. Фьючерс сейчас торгуется выше спота на
# -1 пт (carry до его экспирации 2026-12-14,
# 93 дней). За неделю базис сузится: -1 → -1 пт:
#     basis_next = basis_now × (D − 7) / D
# Поэтому страйк переводится в спот так:
#     spot_eq = strike − -1
# Все таблицы в этом файле уже приведены к споту.
# Колонка "strike CME" — исходный страйк, для сверки с биржей.
#
# === CHAIN ===
# Параметры серий: IV, форвард, дисконт-фактор, качество калибровки.
# Series	DTE_cal	IV%	Sigma_pts	Forward_pts	DF	r%	rmsParity	GammaShare	cal_rms	nPoints	fitOk	Underlying	Basis
OCT26	27.0	5.16%	163	11598	0.99725	3.72%	0.341	42.6%	0.0103	26	OK	DEC26F	-1
NOV26	55.0	5.65%	254	11598	0.99447	3.68%	0.439	10.7%	0.0115	26	OK	DEC26F	-1
DEC26	83.1	5.78%	320	11598	0.99125	3.86%	0.345	19.9%	0.0122	33	OK	DEC26F	-1
JAN27	117.9	5.91%	391	11640	0.98737	3.93%	0.397	6.2%	0.0128	38	OK	MAR27F	+41
FEB27	145.9	6.05%	445	11640	0.98143	4.69%	0.429	2.7%	0.0120	36	OK	MAR27F	+41
MAR27	181.1	6.10%	500	11639	0.98089	3.89%	0.439	4.3%	0.0134	43	OK	MAR27F	+40
APR27	208.8	6.28%	555	11676	0.97646	4.16%	0.235	2.1%	0.0110	29	OK	JUN27F	+77
MAY27	236.8	6.55%	616	11677	0.97386	4.08%	0.373	2.3%	0.0123	34	OK	JUN27F	+78
JUN27	265.2	6.68%	665	11677	0.97009	4.18%	0.327	9.2%	0.0139	42	OK	JUN27F	+78
#
# === TERM STRUCTURE ===
# Волатильность по участкам кривой: форвардная IV между сериями.
# Window		dt_days	FwdVol%
# spot→OCT26      	27.0	5.16%
# OCT26→NOV26     	28.0	6.09%
# NOV26→DEC26     	28.1	6.03%
# DEC26→JAN27     	34.9	6.21%
# JAN27→FEB27     	27.9	6.61%
# FEB27→MAR27     	35.3	6.30%
# MAR27→APR27     	27.7	7.35%
# APR27→MAY27     	28.0	8.29%
# MAY27→JUN27     	28.3	7.68%
# Alerts:
#   [fwd_vol_hump] JAN27→FEB27: локальная премия за событие внутри окна
#   [fwd_vol_hump] APR27→MAY27: локальная премия за событие внутри окна
#
# === OI PROFILE (OCT26) ===
# Открытый интерес фронтальной серии: путы vs коллы, объёмы за день.
# PutOI	CallOI	TotalOI	PC-ratio	PutVol	CallVol
# 57261	29265	86526	1.957	5966	1464
#
# === WALLS (aggregated) ===
# Скопления открытого интереса по всей цепочке серий (инвентарная плотность).
# in_map (*): страйк в полосе ±2σH от форварда — маркет-мейкер может захеджироваться за неделю.
# spot_eq	strike_CME	structural	OI_raw	CallOI	PutOI	structCall	structPut	in_map	BySeries
# above:
# 11651 (1.16510)	11650	89.67	21082	6483	14599	22.08	67.59	*	DEC26:1427C/760P FEB27:328C/1446P JAN27:1215C/2057P MAR27:1374C/1224P NOV26:955C/786P OCT26:1184C/8326P
# 11801 (1.18010)	11800	67.49	18618	16665	1953	56.78	10.71	-	DEC26:13163C/175P FEB27:2C/0P JAN27:1393C/65P MAR27:9C/13P NOV26:387C/213P OCT26:1711C/1487P
# 11701 (1.17010)	11700	65.19	16991	11672	5319	44.24	20.95	*	DEC26:6719C/1440P FEB27:110C/721P JAN27:67C/356P MAR27:429C/45P NOV26:2149C/1406P OCT26:2198C/1351P
# 12001 (1.20010)	12000	59.37	15857	14119	1738	50.22	9.15	-	DEC26:9599C/26P FEB27:0C/1P JAN27:1420C/29P MAR27:11C/3P NOV26:1098C/600P OCT26:1991C/1079P
# 11601 (1.16010)	11600	47.53	12274	7147	5127	27.36	20.17	*	DEC26:2578C/1058P FEB27:255C/565P JAN27:1988C/849P MAR27:39C/32P NOV26:221C/1246P OCT26:2066C/1377P
# 11751 (1.17510)	11750	35.10	8918	6564	2354	25.46	9.64	*	DEC26:354C/568P FEB27:161C/15P JAN27:13C/99P MAR27:2939C/345P NOV26:427C/572P OCT26:2670C/755P
# 11901 (1.19010)	11900	34.56	7932	5775	2157	25.18	9.38	-	DEC26:2216C/835P FEB27:6C/0P JAN27:106C/97P MAR27:15C/0P NOV26:1426C/455P OCT26:2006C/770P
# 11951 (1.19510)	11950	27.60	6741	5807	934	23.43	4.16	-	DEC26:1723C/68P FEB27:67C/0P JAN27:822C/60P MAR27:170C/0P NOV26:1417C/522P OCT26:1608C/284P
# 11726 (1.17260)	11725	26.16	16441	13525	2916	20.91	5.25	*	APR27:93C/2886P JUN27:13312C/25P MAY27:3C/5P OCT26:117C/0P
# 11926 (1.19260)	11925	22.46	14931	14928	3	22.45	0.00	-	APR27:1C/0P JUN27:14927C/3P
# 12051 (1.20510)	12050	17.97	5214	4523	691	15.48	2.49	-	DEC26:448C/531P FEB27:200C/0P JAN27:61C/0P MAR27:1515C/0P NOV26:1663C/69P OCT26:636C/91P
# 11851 (1.18510)	11850	16.42	3659	3272	387	14.77	1.65	-	DEC26:974C/78P FEB27:5C/0P JAN27:356C/129P MAR27:20C/0P NOV26:459C/13P OCT26:1458C/167P
# 11676 (1.16760)	11675	12.70	4519	1168	3351	4.27	8.43	*	APR27:113C/2382P JUN27:501C/380P MAY27:21C/12P OCT26:533C/577P
# below:
# 11451 (1.14510)	11450	85.32	16266	2060	14206	11.06	74.26	*	DEC26:208C/1272P FEB27:125C/728P JAN27:24C/1250P MAR27:29C/33P NOV26:126C/784P OCT26:1548C/10139P
# 11501 (1.15010)	11500	76.36	15785	2824	12961	15.65	60.71	*	DEC26:110C/3314P FEB27:14C/109P JAN27:106C/1073P MAR27:16C/240P NOV26:394C/1656P OCT26:2184C/6569P
# 11551 (1.15510)	11550	68.18	15949	4924	11025	19.58	48.60	*	DEC26:271C/930P FEB27:11C/754P JAN27:2C/1801P MAR27:2081C/604P NOV26:536C/2005P OCT26:2023C/4931P
# 11401 (1.14010)	11400	59.52	13179	280	12899	1.15	58.37	-	DEC26:137C/1742P FEB27:0C/535P JAN27:0C/1809P MAR27:0C/909P NOV26:71C/1487P OCT26:72C/6417P
# 11301 (1.13010)	11300	29.06	6454	170	6284	0.39	28.67	-	DEC26:19C/1914P FEB27:5C/0P JAN27:0C/713P MAR27:133C/34P NOV26:10C/665P OCT26:3C/2958P
# 11351 (1.13510)	11350	23.85	6495	252	6243	1.28	22.57	-	DEC26:24C/973P FEB27:0C/834P JAN27:30C/435P MAR27:1C/1218P NOV26:37C/1355P OCT26:160C/1428P
# 11201 (1.12010)	11200	18.35	4620	5	4615	0.02	18.34	-	DEC26:5C/1635P FEB27:0C/2P JAN27:0C/68P MAR27:0C/362P NOV26:0C/1507P OCT26:0C/1041P
# 11151 (1.11510)	11150	14.31	2756	1	2755	0.00	14.31	-	DEC26:0C/517P FEB27:0C/15P JAN27:1C/32P MAR27:0C/8P NOV26:0C/387P OCT26:0C/1796P
# 10251 (1.02510)	10250	13.04	6522	0	6522	0.00	13.04	-	MAR27:0C/6522P
# 11101 (1.11010)	11100	12.98	3587	0	3587	0.00	12.98	-	DEC26:0C/993P FEB27:0C/100P JAN27:0C/1P MAR27:0C/80P NOV26:0C/2413P
# 11251 (1.12510)	11250	12.80	3589	53	3536	0.32	12.48	-	DEC26:1C/434P FEB27:0C/522P JAN27:0C/93P MAR27:0C/946P NOV26:0C/746P OCT26:52C/795P
# 11526 (1.15260)	11525	12.47	6917	6166	751	9.29	3.18	*	APR27:5C/241P JUN27:6061C/15P MAY27:100C/70P OCT26:0C/425P
# 10051 (1.00510)	10050	11.06	5531	0	5531	0.00	11.06	-	MAR27:0C/5531P
#
# === SKEW (OCT26, delta=0.25) ===
# Асимметрия улыбки: страйки 25-дельта кол и пут, расстояния от форварда, риск-разворот.
# K_put_spot	K_call_spot	K_put_CME	K_call_CME	dist_put_pts	dist_call_pts	gap_pts	RiskReversal_sigma
# 11492 (1.14920)	11703 (1.17030)	11491	11702	106.9	103.9	-3.0	-0.018
#
# === MAX PAIN (OCT26) ===
# Страйк минимальных выплат по опционам при экспирации (максимальная боль покупателей).
# spot_eq	strike_CME	Pain
# 11651 (1.16510)	11650	2146150
#
# === FLOW (OCT26, daily OI changes) ===
# Дневные изменения OI: новые позиции и закрытия. Top-8 по объёму и по изменению OI.
# PutOI_added	CallOI_added	PutOI_closed	CallOI_closed	OpenRatio_P/C
# 4080	125	-276	-352	32.640
# Top-8 by volume:
# spot_eq	strike_CME	Type	Vol	OI	dOI	Flow
# 11401 (1.14010)	11400	P	2096	6417	1776	opening
# 11451 (1.14510)	11450	P	1764	10139	1554	opening
# 11801 (1.18010)	11800	C	631	1711	-203	closing
# 11476 (1.14760)	11475	P	422	455	420	opening
# 11601 (1.16010)	11600	C	418	2066	-87	closing
# 11351 (1.13510)	11350	P	301	1428	-1	closing
# 11301 (1.13010)	11300	P	299	2958	-58	closing
# 11601 (1.16010)	11600	P	252	1377	176	opening
# Top-8 by |dOI|:
# spot_eq	strike_CME	Type	Vol	OI	dOI	Flow
# 11401 (1.14010)	11400	P	2096	6417	1776	opening
# 11451 (1.14510)	11450	P	1764	10139	1554	opening
# 11476 (1.14760)	11475	P	422	455	420	opening
# 11801 (1.18010)	11800	C	631	1711	-203	closing
# 11601 (1.16010)	11600	P	252	1377	176	opening
# 11151 (1.11510)	11150	P	123	1796	-113	closing
# 11601 (1.16010)	11600	C	418	2066	-87	closing
# 11051 (1.10510)	11050	P	168	1365	82	opening
#
# === PROBABILITIES (7-day horizon, ForwardH=11599, SigmaH=84) ===
# Вероятности выхода за уровень и касания за 7 дней (log-нормальная модель).
# pAbove — цена выше страйка на горизонте, pTouch — хотя бы раз коснётся.
# Strike	spot_eq	z	pAbove	pBelow	pTouch
# 11800	11801 (1.18010)	2.39	0.9%	99.1%	1.8%
# 11775	11776 (1.17760)	2.09	1.9%	98.1%	3.7%
# 11750	11751 (1.17510)	1.80	3.7%	96.3%	7.4%
# 11725	11726 (1.17260)	1.50	6.7%	93.3%	13.4%
# 11700	11701 (1.17010)	1.20	11.5%	88.5%	22.9%
# 11675	11676 (1.16760)	0.91	18.2%	81.8%	36.4%
# 11650	11651 (1.16510)	0.61	27.0%	73.0%	53.9%
# 11625	11626 (1.16260)	0.31	37.5%	62.5%	75.0%
# 11600	11601 (1.16010)	0.02	49.1%	50.9%	98.2%
# 11575	11576 (1.15760)	-0.28	60.8%	39.2%	78.3%
# 11550	11551 (1.15510)	-0.57	71.6%	28.4%	56.7%
# 11525	11526 (1.15260)	-0.87	80.8%	19.2%	38.4%
# 11500	11501 (1.15010)	-1.17	87.9%	12.1%	24.2%
# 11475	11476 (1.14760)	-1.46	92.9%	7.1%	14.2%
# 11450	11451 (1.14510)	-1.76	96.2%	3.8%	7.7%
# 11425	11426 (1.14260)	-2.06	98.1%	1.9%	3.8%
# 11400	11401 (1.14010)	-2.35	99.1%	0.9%	1.8%
#
# === КОРИДОР ===
# Смешанная зона: уровни с 25–75% коллов — рынок здесь двусторонний,
# маркет-мейкеры гамма-нейтральны и не давят направленно.
# Спот: 11599 (1.15990)   Frame DEC26F   Basis: -1 пт
# Смешанная зона (25%–75% коллов): 11551…11701 (1.15510…1.17010)   strike CME: 11550…11700
# MIX_LO=25%  MIX_HI=75%  TIE=5%  WINDOW=±2 узла  MIN_MASS=15% (thr=13.45)
#
# Узел	спот	масса	%C	выход	дойти
# 11700	11701 (1.17010)	65.19	69%	11.5%	22.9%   ← верхняя граница
# 11650	11651 (1.16510)	89.67	31%	27.0%	53.9%
# 11600	11601 (1.16010)	47.53	58%	49.1%	98.2%
# ──── спот 11599 (1.15990) ────
# 11550	11551 (1.15510)	68.18	31%	28.4%	56.7%   ← нижняя граница
#
# Спот 11599 (1.15990) в зоне 11551…11701: до верхней 102 пт, до нижней 48 пт.
#
# Пороги MIX/TIE/WINDOW — значения по умолчанию; при других значениях зона и границы могут отличаться.
#
# === ANOMALIES ===
# Нарушения паритета и прочие технические аномалии по данным биржи.
# [INFO] [OCT26] dte_convention: DTE_meas=19 торг. дней ≠ 27.0 кал. дней (×1.420); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [OCT26] forward_bias: ForwardCenter=11596, паритет даёт 11598.3 (+2.3)
# [ERROR] [OCT26] parity_break: страйк 11600: C=6.3 P=6.1 → остаток регрессии 3.66 п. (порог ±1)
# [INFO] [NOV26] dte_convention: DTE_meas=39 торг. дней ≠ 55.0 кал. дней (×1.410); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [NOV26] forward_bias: ForwardCenter=11595, паритет даёт 11598.5 (+3.5)
# [ERROR] [NOV26] parity_break: страйк 12050: C=0.6 P=45.4 → остаток регрессии 1.04 п. (порог ±1)
# [INFO] [DEC26] dte_convention: DTE_meas=59 торг. дней ≠ 83.1 кал. дней (×1.408); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [DEC26] forward_bias: ForwardCenter=11594, паритет даёт 11598.5 (+4.5)
# [ERROR] [DEC26] parity_break: страйк 11600: C=11.7 P=11.5 → остаток регрессии 3.49 п. (порог ±1)
# [INFO] [JAN27] dte_convention: DTE_meas=84 торг. дней ≠ 117.9 кал. дней (×1.404); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [JAN27] forward_bias: ForwardCenter=11635, паритет даёт 11639.5 (+4.5)
# [ERROR] [JAN27] parity_break: страйк 11650: C=14.6 P=13.5 → остаток регрессии 21.35 п. (порог ±1)
# [INFO] [FEB27] dte_convention: DTE_meas=104 торг. дней ≠ 145.9 кал. дней (×1.402); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [FEB27] forward_bias: ForwardCenter=11634, паритет даёт 11639.5 (+5.5)
# [INFO] [MAR27] dte_convention: DTE_meas=129 торг. дней ≠ 181.1 кал. дней (×1.404); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [MAR27] forward_bias: ForwardCenter=11633, паритет даёт 11639.4 (+6.4)
# [INFO] [APR27] dte_convention: DTE_meas=149 торг. дней ≠ 208.8 кал. дней (×1.401); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [APR27] forward_bias: ForwardCenter=11674, паритет даёт 11676.4 (+2.4)
# [ERROR] [APR27] parity_break: страйк 11700: C=21.1 P=18.8 → остаток регрессии 46.07 п. (порог ±1)
# [INFO] [MAY27] dte_convention: DTE_meas=169 торг. дней ≠ 236.8 кал. дней (×1.401); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [MAY27] forward_bias: ForwardCenter=11671, паритет даёт 11676.5 (+5.5)
# [INFO] [JUN27] dte_convention: DTE_meas=189 торг. дней ≠ 265.2 кал. дней (×1.403); срок взят из s_fit/IV_fit
# [WARN] [JUN27] forward_bias: ForwardCenter=11671, паритет даёт 11676.5 (+5.5)
# [WARN] fwd_vol_hump: локальная премия за событие внутри окна
# [WARN] fwd_vol_hump: локальная премия за событие внутри окна
#
# === NOTES ===
# 3) price × 10 = страйк-пункты (конвенция CME). Месячные опционы EUR
#    на CME исполняются в ближайший квартальный фьючерс:
#    JAN/FEB/MAR → MAR, APR/MAY/JUN → JUN, JUL/AUG/SEP → SEP,
#    OCT/NOV/DEC → DEC. Форвард из паритета = цена поставляемого
#    фьючерса, НЕ форвард спота к экспирации опциона.
#    Одинаковый форвард у серий одной группы — норма.
#    Разница форвардов между группами — календарный спред фьючерсов
#    (дифференциал ставок), а не carry опциона.
#    Спот (price_close) — спот EUR/USD, ни одна серия на нём не сидит.
# 5) OI и dOI — основной информационный сигнал. Расчётные цены —
#    settlement биржи по модельной поверхности.
#
# === ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ РАСЧЁТА ===
# 1) Срок T взят из (s_fit/IV_fit)² — календарные дни. DTE_meas (торговые) не используется.
#    Отношение T_cal/DTE_meas ≈ 1.41 стабильно по всем сериям.
# 2) Конвенция σH — торговые сессии:
#    T_sessions = T_cal × (252/365), sigmaH = sigmaTot × sqrt(sessionsInWindow / T_sessions).
#    Это эквивалентно умножению на sqrt(365/252) ≈ 1.2035 относительно кал. конвенции.
#    На стандартной неделе (5 сессий) это дало бы те же ~0.8% разницы с кал. вариантом.
#    На праздничной неделе (4 сессии) передайте sessionsInWindow=4 в analyzeChain —
#    sigmaH автоматически уменьшится пропорционально, без правки horizonDays.
#    EDM = sigmaH / sqrt(sessionsInWindow) = ожидаемое дневное движение за горизонт.
# 4) ForwardCenter из калибровки систематически смещён вниз на 4-9 пт — в файле
#    используется форвард из паритета (более точный).
# 6) Паритет учитывает дисконт-фактор: C−P = DF·(F−K)/10. DF и r% оценены
#    2-pass MAD-robust OLS: pass1 по всем точкам → MAD-отсев выбросов →
#    pass2 по чистым точкам. Это устраняет эффект одного выброса на r% и F.
#    Аномалии (parity_break): |residual| > ±1 пт по финальному фиту.
#    Алерт parity_rate_outlier: r% серии отклоняется от медианы группы > 100 б.п. (технический лог, см. шапку файла для пользовательского предупреждения).